أثر تغير سعر الصرف على التضخم دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000-2022م)

Abstract

تهدف هذه الدراسة للتعرف على أثر تغير سعر الصرف على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000 – 2022م) ولهذا تم تقدير الانحدار الذاتي بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) والنتائج الرئيسية لهذه الدراسة: هي وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلا من سعر الصرف ومعدل التضخم يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. تشير نتائج اختبار تصحيح الخطأ غير المقيدUECM الى ان حد تصحيح الخطأ سالباً ومعنويا عند جميع مستويات المعنوية المعتبرة وهو ما يفي بالشرط الأساس في النموذج لتصوير ديناميكيات الاجل القصير وهو ما يعني ان تقريبا 69% من أخطاء الأجل القصير يمكن تصحيحها في وحدة الزمن سنة بالنسبة لهذه الدراسة اعتبارا لاعتمادنا السلاسل الزمنية السنوية، وهو ما يعني أن العودة إلى التوازن ممكنة في ظرف ربع عام تقريبا، واعتبارا لمعنوية المتغير المستقل فهذا يدل على قوة إمكانية الاستفادة من هذا النموذج في تقدير العلاقة قصير الأجل بين المتغير التابع والمتغير المستقل.